Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2013-2014

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, salle 3B075, Bâtiment Copernic, Université de Marne-la-vallée.
Le lundi à 14h00, salle Orange, cinquième étage INRIA, Antenne place d'Italie. Ces dates sont indiquées en bleu.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

DateOrateurTitre
26/06/14 Andreea Minca (14h00) When Do Creditors with Heterogeneous Beliefs Agree to Run?
26/06/14 Thibaut Jaisson (13h00) Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes
02/06/14 Marie-Claire Quenez (14h00) Dan Goreac (15h00) Double barrier reflected BSDEs and generalized Dynkin Games.
22/05/14 Plamen Turkedjief Two schemes for discretizing Markovian quadratic BSDEs with Holder continuous terminal condition.
15/05/14 Mark Podolskij A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach
10/04/14 Guillaume Poly La loi du logarithme itéré par la métrique de Wasserstein
27/03/14 Dylan Possamaï Moral Hazard in Dynamic Risk Management
10/03/14 Thomas Kruse BSDEs with singular terminal condition and applications to optimal trade execution
13/02/14 Vincent Lemaire Multilevel Richardson-Romberg extrapolation
03/02/14 Sophie Laruelle Algorithmes stochastiques appliqués en microstructure
30/01/14 Jean-François Chassagneux Stabilité numérique de schémas d'EDSR
23/01/14 Sebastian Niklitschek-Soto Probabilistic interpretation of some PDEs and associated numerical methods
13/12/13 Frederi Viens Comparaisons sur l'espace de Wiener avec applications
29/11/13 Youssef Ouknine Topics related to inhomogenuous skew Brownian motion
22/11/13 Ayech Bouselmi Comportement du prix critique d'un put américain près de l'échéance dans un modèle Jump diffusion
15/11/13 Takanori Adachi A categorical framework for risk measure theory
08/11/13 Pierre Blanc The fine structure of volatility feedback : overnight and intra-day effects
11/10/13 Benjamin Jourdain Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme
04/10/13 Masaaki Fukasawa Effective discretization of stochastic differential equations