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Abstract :
Dans la plupart des problèmes dynamiques stochastiques, les décisions prisent à un instant affectent la qualité des observations futures : on dit alors qu'il y a effet dual. Pour certains problèmes cependant, l'information révélée par les observations futures est fixe (même si les valeurs des observations dépendent effectivement des décisions passées) : nous ne nous intéresserons qu'à ce type de problème dans la suite. Cependant, la quantité d'information dont dispose le décideur peut avoir des répercutions plus ou moins importantes sur le coût optimal du problème. On étudie la dépendance entre le coût optimal d'un problème d'allocation stochastique, face à une petite perturbation de l'information.