// simulation d'un AR(3)
// Z1 = X_0, 
// Z2 = X_{-1}
// Z3 = X_{-2}
function [X] = ar(Z1, Z2, Z3, phi1, phi2, phi3, T)
  if T>=1
    X(1) = phi1*Z1 + phi2*Z2 + phi3*Z3 + rand(1,1, 'normal');
  end
  if T>=2
    X(2) = phi1*X(1) + phi2*Z1 + phi3*Z2 + rand(1,1, 'normal');
  end
  if T>=3
    X(3) = phi1*X(2) + phi2*X(1) + phi3*Z1 + rand(1,1, 'normal');
  end
  if T>=4
    for i=4:T,
      X(i) = phi1*X(i-1) + phi2*X(i-2) + phi3*X(i-3) + rand(1,1, 'normal');
    end
  end
endfunction