Abdelkoddousse AHDIDA


CERMICS - ENPC
6 et 8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes - Champs sur Marne
77455 Marne la Vallée Cedex 2 (FRANCE)

From abroad
Tel: + 33 1 64 15 35 75

E-mail: ahdidaa.AT.cermics.enpc.fr





Phd student at CERMICS, Ecole des Ponts in Applied Probabilities in finance.

Subject : Stochastic Correlation and Covariance random matrices with applications in Finance.

Supervisors : M. Bernard Lapeyre and M. Aurélien Alfonsi.


Papers

Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensions. A.Ahdida and A.Alfonsi, June 2010. Arxiv

A Mean-Reverting SDE on Correlation matrices. A.Ahdida and A.Alfonsi, Aout 2011. Hal

Teaching assistant


Méthodes de Monte Carlo appliquées à la Finance 2010-2011

TD 1 : Modèle Black et Scholes

TD 2 : Modèle Black et Scholes multidimensionnel

TD 3 : Suite à discrépance faible et Scholes


Finance : aspects mathématiques et numériques 2010-2011

TD 1 : Modèle Black et Scholes