Aurélien Alfonsi

2007- : Chercheur au CERMICS. Habilitation à Diriger des Recherches (2012).
2020- : Directeur adjoint du CERMICS.
2015- : Professeur chargé de cours à l'Ecole Polytechnique.

Anciens doctorants:

• Rafaël Coyaud (2021), Etude d'approximations de problèmes de transport optimal et application à la physique, co-direction avec Virginie Ehrlacher.
• Adel Cherchali (2021), Modélisation et méthodes numériques pour la gestion actif/passif.
• Clément Rey (2015), Etude et modélisation des équations différentielles stochastiques, co-direction avec Vlad Bally.
• Pierre Blanc (2015), Effets de rétroaction en finance: applications à l'exécution optimale et aux modèles de volatilité.
• Ernesto Palidda (2015), Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d' intérêt, co-direction avec Bernard Lapeyre.
• Jose Infante Acevedo (2013), Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière, co-direction avec Tony Lelièvre.
• Abdelkoddousse Ahdida (2011), Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance, co-direction avec Bernard Lapeyre.

2019 : Prix du Meilleur Jeune Chercheur en Finance et Assurance. (Institut Europlace de Finance et Fondation SCOR pour la science)

2019-2020 : Directeur du CERMICS.

2017-2019 : Directeur adjoint du CERMICS.

2006-2007 : Post-doctorat la TU Berlin auprès d'Alexander Schied.

2003-2006 : Thèse de doctorat de l'ENPC effectuée sous la direction de Benjamin Jourdain au CERMICS, et intitulée "Modélisation en risque de crédit. Calibration et discrétisation de modèles financiers."

2001-2003 : Formation à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et DEA de probabilités, filière "Processus stochastiques", à l'université Paris VI Pierre et Marie Curie. Stage de 7 mois à la banca IMI à Milan sur la modélisation en risque de crédit avec Damiano Brigo.

Admis dans le corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées.

1998-2001 : Ecole Polytechnique. Spécialisation en mathématiques et mathématiques appliquées. Stage de recherche de 3 mois avec Etienne Pardoux sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades.

1995-1998 : Classes préparatoires au Lycée Thiers (MP*) à Marseille. Admis à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole Normale Supérieure.