Aurélien Alfonsi
2007- : Ricercatore al CERMICS. Habilitation à Diriger des Recherches (2012).
2020- : Vice direttore del CERMICS.
2015- : Professore a tempo parziale all'Ecole Polytechnique.
Ex studente di dottorato:
- Rafaël Coyaud (2021),
Etude d'approximations de problèmes de transport optimal et application à la physique, co-direction avec Virginie Ehrlacher.
- Adel Cherchali (2021),
Modélisation et méthodes numériques pour la gestion actif/passif.
- Clément Rey (2015), Etude et modélisation des équations différentielles stochastiques, co-direzione con Vlad Bally.
- Pierre Blanc (2015), Effets de rétroaction en finance: applications à l'exécution optimale et aux modèles de volatilité.
- Ernesto Palidda (2015), Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d' intérêt, co-direzione con Bernard Lapeyre.
- Jose Infante Acevedo (2013), Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière, co-direzione con Tony Lelièvre.
- Abdelkoddousse Ahdida (2011), Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance, co-direzione con Bernard Lapeyre.
2019 : Premio per il miglior giovane ricercatore in finanza e assicurazioni. (Istituto Europlace di Finanza e fondazione SCOR per la scienza)
2019-2020 : Direttore del CERMICS.
2017-2019 : Vice direttore del CERMICS.
2006-2007 : Post-dottorato alla TU Berlin
con Alexander Schied.
2003-2006 : Tesi di dottorato sotto la direzione di Benjamin Jourdain al CERMICS
intitolata "Modélisation en risque de crédit. Calibration et discrétisation de modèles financiers."
2001-2003 : Corsi all'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées e DEA di probabilità,
opzione "Processi stocastici", all'università di Parigi VI Pierre et Marie Curie. Stage di 7 mesi alla banca IMI (Milano) sulla modelizzazione del rischio di credito con Damiano Brigo.
Ammesso all'Ecole des Ponts et Chaussées.
1998-2001 : Ecole Polytechnique. Specializzazione in matematica e probabilità. Stage di ricerca di 3 mesi con Etienne
Pardoux a studiare le equazioni differenziali stocastici
retrograde.
1995-1998 : Classe scientifiche che preparano ai concorsi per entrare nelle "Grandes écoles" al Lycée Thiers a Marsiglia.
Ammesso all'Ecole Polytechnique e all'Ecole Normale Supérieure.