//- Erreur de couverture clear; exec('fonctions_annexes.sci'); xdel([1 2 3 4 5]); xdel(0); //------------------------------------ //- Parametres numeriques et financiers //------------------------------------- //- Prix a l'instant zero S0 = 40; //- Strike K = 40; //- Pas de discretisation N = 100; //- Maturite T = 1; //- Taux d interet instantané sans risque R = 0.03; //- Volatilite de notre modele vol_mod = 0.2; dt = T/N; r = exp(R*dt)-1; a_mod = (1+r) * exp(-vol_mod*sqrt(dt))-1; b_mod = (1+r) * exp(vol_mod*sqrt(dt))-1; p = (b_mod-r)/(b_mod-a_mod); S(1)=S0; C_0=C_bs(0,S0,K,T,R,vol_mod); V(1)=C_0; H_1(1)=delta_bs(0,S0,K,T,R,vol_mod); H_0(1)=V(1)-H_1(1)*S(1); composition(1)=H_1(1)*S(1)/V(1); for n=2:N t=(n-1)*dt; S(n) = S(n-1)*(1+b_mod+(a_mod-b_mod)*(rand(1,1)