function [x]=Covar(X,Y)
  x=mean(X .* Y) - mean(X)*mean(Y);	
endfunction

N=10000;

// Dans le cas aleatoire la covariance empirique tend vers O
Rand=rand(1,N,"unif");
X=Rand(2:2:N);
Y=Rand(1:2:N);
Covar(X,Y)

// Ce n'est pas le cas dans le cas de la suite de VDC
VDC=vector_vdc(p,N);
X=VDC(2:2:N);
Y=VDC(1:2:N);
Covar(X,Y)