Publications
- En collaboration avec N.Bouleau et D.Lamberton :
Une méthode numérique adaptée au calcul probabiliste
des structures,
Journal de Mécanique théorique et appliquée, Vol. 5,
numero 5, 1986, p.781-801.
- Majoration a priori des solutions des équations différentielles
stochastiques, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 303,
Série I, numero 10, 1986.
- Majoration a priori des solutions d'équations différentielles
stochastiques stables, Congrès de Silivri,
Lecture Notes in Mathematics 1316 (1988).
- Etude de quelques questions relatives aux processus de
diffusion issues de la mécanique aléatoire,
Thèse de doctorat de l'Université de Paris 6, 1988.
- En collaboration G.Pagès et K.Sab, Sequences with low Discrepancy,
Generalization and Application to Robbins-Monro Algorithm. A
Statistics 21 (1990) 2,251-272.
- En collaboration avec P.Jaillet et D.Lamberton : Inéquations
variationnelles et théorie des options, C. R. Acad. Sc. Paris,
t. 307, Série I, p.961-965, 1988.
-
A priori bound for the supremum of solutions of stable
stochastic differential equations.
Stochastics, Vol. 28,pp. 145-160.
- En collaboration avec G.Pagès :
Familles de suites à
discrépance faible obtenues par itération de transformations
de [0,1]. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 308, Série I, numero 17, 1989.
- En collaboration avec P.Jaillet et D.Lamberton :
Variational inequalities and
the pricing of American options,
Acta Applicandae Mathematicae (1990).
- Une application de la théorie des excursions
à une diffusion réfléchie dégénérée.
Probability Theory and Related Fields 87, 189-207 (1990).
- En collaboration avec D.Lamberton, dans Probabilités numériques,
Probabilités Numériques et Théorie des Options, p.180-186.
- En collaboration avec D.Lamberton :
Hedging index options with few assets,
Mathematical Finance, 1992.
- Livre en collaboration avec D.Lamberton :
Une introduction au calcul stochastique appliqué à la finance,
Edition Ellipses,
collection Mathématiques et Applications, 1992.
- Traduction anglaise du livre précédent,
An Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance,
Chapman and Hall, 1995.
- Livre en collaboration avec E.Pardoux et R.Sentis :
Introduction aux méthodes de Monte Carlo,
Collection Mathématiques et
Applications, Springer, 1997.
- En collaboration avec Yi-Jun Xiao,
Volume Discrepancy of Sequences
and Numerical Tests,
prepublication CERMICS, 1996.
- En collaboration avec E. Ardillon et P. Pitner, Implementation
of variance reduction technique using Monte Carlo stratified sampling
in the COMPROMIS code version 2, Proceeding of the 7th
specialty conference ``Probabilistic Mechanics and Strutural
Reliability'', 1996, p. 692-695.
- Livre en collaboration avec A. Sulem et D. Talay :
Understanding Numerical Analysis for Financial Models,
Livre en préparation pour
Cambridge University
Press.
- En collaboration avec Emmanuel Temam
Competitive Monte-Carlo Methods for the Pricing of Asian
Options, accepté pour publication dans le
"Journal of Computational Finance".