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PROCESSUS STOCHASTIQUES ET APPLICATIONS,de Nicolas BOULEAU
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PROCESSUS STOCHASTIQUES ET APPLICATIONS,de Nicolas BOULEAU
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Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulations avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques.On y trouve d'abord sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de markov, processus ponctuels, processus staionnaires, processus de Markov et diffusions.
Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stock, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats...
On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens des salles des marchés, tout autant que les ingénieurs, trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable.