Aurélien Alfonsi

2007- : Ricercatore al CERMICS. Habilitation à Diriger des Recherches (2012).
2015- : Professore a tempo parziale all'Ecole Polytechnique.

Ex studente di dottorato:

• Nerea Vadillo Fernandez (2024), Evaluation de risque des dérivés climatiques liés au marché de l'énergie..
• Rafaël Coyaud (2021), Etude d'approximations de problèmes de transport optimal et application à la physique, co-direction avec Virginie Ehrlacher.
• Adel Cherchali (2021), Modélisation et méthodes numériques pour la gestion actif/passif.
• Clément Rey (2015), Etude et modélisation des équations différentielles stochastiques, co-direzione con Vlad Bally.
• Pierre Blanc (2015), Effets de rétroaction en finance: applications à l'exécution optimale et aux modèles de volatilité.
• Ernesto Palidda (2015), Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d' intérêt, co-direzione con Bernard Lapeyre.
• Jose Infante Acevedo (2013), Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière, co-direzione con Tony Lelièvre.
• Abdelkoddousse Ahdida (2011), Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance, co-direzione con Bernard Lapeyre.

2019 : Premio per il miglior giovane ricercatore in finanza e assicurazioni. (Istituto Europlace di Finanza e fondazione SCOR per la scienza)

2017-2024 : Direzione del CERMICS (Vice direttore (2017-2019, 2020-2024) e direttore (2019-2020)).

2006-2007 : Post-dottorato alla TU Berlin con Alexander Schied.

2003-2006 : Tesi di dottorato sotto la direzione di Benjamin Jourdain al CERMICS intitolata "Modélisation en risque de crédit. Calibration et discrétisation de modèles financiers."

2001-2003 : Corsi all'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées e DEA di probabilità, opzione "Processi stocastici", all'università di Parigi VI Pierre et Marie Curie. Stage di 7 mesi alla banca IMI (Milano) sulla modelizzazione del rischio di credito con Damiano Brigo.

Ammesso all'Ecole des Ponts et Chaussées.

1998-2001 : Ecole Polytechnique. Specializzazione in matematica e probabilità. Stage di ricerca di 3 mesi con Etienne Pardoux a studiare le equazioni differenziali stocastici retrograde.

1995-1998 : Classe scientifiche che preparano ai concorsi per entrare nelle "Grandes écoles" al Lycée Thiers a Marsiglia. Ammesso all'Ecole Polytechnique e all'Ecole Normale Supérieure.