Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2020-2021

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, Salle de séminaire du CERMICS, B211.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

13/01/22 Tomas Mehdi
16/12/21 Agnès Sulem Non-linear mixed optimal control/ stopping (game) problems and applications to American options in incomplete markets with imperfections
09/12/21 Chiara Amorino
02/12/21 Yifeng Qin Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation
18/11/21 Thomas Deschatre et Pierre Gruet Electricity intraday price modeling with marked Hawkes processes
14/10/21 Sophian Mehalla Taux d'intérêt pour l'assurance : approximations et calibrages de modèles
07/10/21 Michael Allouche EV-GAN: Simulation of extreme events with ReLU neural networks
30/09/21 Lucia Caramellino Convergence rate of a hybrid numerical scheme for pricing options

Précédents séminaires:
2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014.