Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2017-2018

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, Salle de séminaire du CERMICS, B214.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

12/04/18 Fabien Panloup
08/02/18 René Aïd
01/02/18 Caroline Hillairet Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact.
25/01/18 Sergio Pulido The Jacobi Stochastic Volatility Model.
18/01/18 Thibaut Mastrolia Common Agency with information asymmetry in continuous time.
11/01/18 Babacar Diallo XVA principles, Nested Monte-Carlo strategies and GPU optimization
14/12/17 Ludovic Goudenège Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique.
07/12/17 séminaire commun MATHRISK / LPMA salle 2015 bâtiment Sophie Germain, Paris Diderot
9h00-9h45 : Christa Cuchiero Probability measure valued polynomial processes
9h45-10h30 : Olivier Guéant Short-term contingent claims on non-tradable assets: static hedging and pricing
11h00-11h45 : Aurélien Alfonsi Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems
11h30-12h10 : Idris Kharroubi Quenched mass transport of particles towards a target
30/11/17 Lionel Lenotre Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec application à la simulation de processus de diffusion biaisés.
23/11/17 Nadia Oudjane On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management.
09/11/17 Benjamin Jourdain Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems.
19/10/17 Eduardo Abi Jaber Affine Volterra processes.
12/10/17 Arnaud Lionnet 14h00 Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers.
Ralf Korn 15h00 Worst-case portfolio optimization.
05/10/17 Simone Scotti Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling.
28/09/17 Romain Poncet Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein.

Précédents séminaires:
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014.