Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2016-2017

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis ou bien salle 3B075, Bâtiment Copernic, Université de Marne-la-vallée.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

23/02/17 Hamza Guennoun Local volatility models enhanced with jumps, 13h30-14h30, Salle de séminaire du CERMICS
02/02/17 Daphné Giorgi Asymptotique des estimateurs Multilevel avec et sans poids, 13h30-14h30, Salle de séminaire du CERMICS
19/01/17 Matyas Barczy Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for some jump-type CIR processes, Salle de séminaire du CERMICS
10-13 Jan. 2017 Conférence Advances in Financial Mathematics
05/01/17 Côme Huré Algorithmic trading in a micro-structural limit order book model, Salle de séminaire du CERMICS
15/12/16 séminaire commun MATHRISK / LPMA salle 2015 bâtiment Sophie Germain, Paris Diderot
9h00-9h40 : Ahmed Kebaier "Improved adaptive multilevel Monte Carlo and applications to finance"
9h45-10h10 : Matteo Basei "Nonzero-sum stochastic differential games with impulse controls and applications to retail energy markets"
10h45-11h25 : Huyên Pham "Robust Markowitz portfolio selection with ambiguous volatility and correlation"
11h30-12h10 : Jérôme Lelong "Pricing American options using martingale bases"
08/12/16 Leif Döring Skorokhod embedding for Lévy processes, Salle de séminaire du CERMICS
24/11/16 Romuald Elie Mean field games et risque systémique, Salle de séminaire du CERMICS
10/11/16 Omar El Euch Characteristic function of rough-Heston model, salle 3B082, Bâtiment Copernic.
13/10/16 Eduardo Abi Jaber Stochastic invariance of closed sets with non-Lipschitz coefficients, 15h15-16h15, Salle de séminaire du CERMICS, B214, Bâtiment Coriolis
22/09/16 séminaire commun MATHRISK / LPMA Salle Jacques-Louis Lions 1, Bat C.
14h00-14h50 : Benjamin Jourdain "Existence pour le modèle regime switching local volatility calibré"
15h00-15h50 : Noufel Frikha "A parametrix approach for first hitting times of one-dimensional elliptic diffusions"
16h20-17h10 : Peter Tankov "Optimal Importance Sampling for Lévy Processes"
17h20-18h10 : Rui Chen "Default contagion in financial systems with different recovery and related optimal connectivity problems"

Précédents séminaires:
2015-2016 2014-2015 2013-2014.