Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2020-2021

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, Salle de séminaire du CERMICS, B211.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

06/05/21 Heythem Farhat Caractérisation des lois marginales jointes d'une martingale et de son maximum courant
15/04/21 Séminaire commun MATHRISK / LPSM Zoom
14h00-14h30 : Dai Taguchi Backward and truncated Euler-Maruyama schemes for radial Dunkl processes
14h30-15h00 : Benjamin Jourdain Approximation de couplages martingale réels dans la topologie faible adaptée
15h00-15h30 : Idris Kharroubi Optimal control of path-dependent McKean-Vlasov SDEs in infinite dimension
15h30-16h00 : Hamed Amini Contagion Risks and Security Investment in Directed Networks
08/04/21 Sergio Pulido American options in the rough Heston model
25/03/21 Cyril Benezet Simulation et estimation de mesures de risque extrême pour les copules à facteur avec marginales données
18/03/21 Blanka Horvath Data-Driven Market Simulators and their Model Governance
11/03/21 Joffrey Derchu AHEAD : Ad Hoc Electronic Auction Design
04/03/21 Bastien Baldacci Stochastic control for smart order routing
11/02/21 Nadhir Ben Rached Importance sampling for a robust and efficient Multilevel Monte Carlo estimator for stochastic reaction networks
28/01/21 Paolo Pigato Short dated smile under rough volatility : asymptotic and numerics
21/01/21 Yating Liu Numerical analysis and simulation of the McKean-Vlasov Equation with Lipschitz coefficient
14/01/21 Chiheb Ben Hammouda Hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo for option pricing under the rough Bergomi model
10/12/20 Tram Ngo Sigma-antithetic Multilevel Monte Carlo estimation : limit theorems
26/11/20 Hachem Madmoun Forecasting Market Turbulence Regimes
19/11/20 Adel Cherchali Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests
12/11/20 Lucas Izydorczyk Fokker-Planck equations with terminal condition and related McKean probabilistic representation
05/11/20 Oumaima Bencheikh Convergence in total variation of the Euler-Maruyama scheme applied to diffusion processes with measurable drift coefficient and additive noise
08/10/20 Benjamin Jourdain Théorème de la limite centrale pour des fonctionnelles non-linéaires des mesures empiriques

Précédents séminaires:
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014.