Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2018-2019

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, Salle de séminaire du CERMICS, B214.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

20/06/19 Alexandre Boumezoued Estimation du taux de décès dans une dynamique de population
06/06/19 Tristan Guillaume Problèmes de franchissement de frontières aléatoires par des vecteurs Browniens à composantes corrélées
16/05/19 Archil Gulisashvili Gaussian Stochastic Volatility Models: Scaling Regimes, Large Deviations, and Moment Explosions
09/05/19 Julie Josse Consistence de l'apprentissage supervisée avec données manquantes
18/04/19 Eduardo Abi Jaber Affine and Quadratic Volterra processes and applications.
11/04/19 Rafaël Coyaud Approximation of OT problems with marginal moments constraints.
28/03/18 Séminaire commun MATHRISK / LPSM Salle 2015, bâtiment Sophie Germain, Paris Diderot
9h00-9h45 : Marie-Claire Quenez Options européennes dans un modèle de marché non-linéaire incomplet avec défaut
9h45-10h30 : Andrea Molent The Impact of Taxation on GMWB Contract in a Stochastic Interest Rate Framework
11h00-11h45 : Xiaolu Tan From Martingale Optimal Transport to McKean-Vlasov Control Problems
11h45-12h30 : William Margheriti Nouvelle famille de couplages martingale en dimension un
21/03/19 Gilles Pagès Variations sur les diffusions en temps long et leurs schémas d'approximation.
14/03/19 Guillaume Perrin Exploiting code structure for statistical learning
21/02/19 14h00: Damien Garreau Consistent change-point detection with kernels
15h15: Arthur Mensch Differentiable Dynamic Programming for structured prediction and attention
14/02/19 Adrien Barrasso Decoupled mild solutions of PDEs (possibly path-dependent or with singular drift) represented by BSDEs.
07/02/19 14h00: Xiaolu Tan On the optimal planning problem for a class of Mean Field Games.
15h00: Alvaro Leitao On an efficient one and multiple time-step Monte Carlo simulation of the SABR model
31/01/19 Robert Gower Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent.
24/01/19 Paul Gassiat Formules asymptotiques dans les modèles à volatilité stochastique rugueuse.
17/01/19 Pierre Bellec Formule de Stein d'ordre 2 et quelques conséquences en optimisation et statistique avec bruit Gaussien
10/01/19 Nicolas Keriven Scalable model-free online change-point detection with NEWMA.
20/12/18 Séminaire commun MATHRISK / LPSM salle P. Flajolet, INRIA, rue Simone Iff.
9h00-9h45 : Huyen Pham Deep learning algorithms for stochastic control problems
9h45-10h30 : Gabriel Peyré Transport optimal numérique pour la science de données
11h00-11h45 : Benjamin Jourdain Différentiabilité du carré de la distance de Wasserstein quadratique
11h45-12h30 : Noufel Frikha Well-posedness for some non-linear diffusion processes and related PDE on the Wasserstein space
13/12/18 Mathias Beiglböck Adapted Wasserstein Distances.
06/12/18 Imen Ben Tahar Réseau électrique avec génération et stockage distribués : un modèle de type champs moyen.
30/11/18 9h30 Nicolas Flammarion Gen-Oja: A Simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation
15/11/18 Sarah Kaakai A pathwise construction of Birth-Death-Swap systems leading to an averaging result in the presence of two timescales.
18/10/18 Xiaofei Lu Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes.
11/10/18 William Margheriti A new family of one dimensional martingale couplings.
04/10/18 Clément Foucart Processus de branchement logistique en temps et en espace continu: Dualité et Réflexion à l'Infini.

Précédents séminaires:
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014.