Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance, 2018-2019

Informations pratiques:
Le jeudi à 14h00, Salle de séminaire du CERMICS, B214.

Contacts: Aurélien Alfonsi, Dan Goreac, Ahmed Kebaier.

31/01/19 Robert Gower Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent.
17/01/19 Pierre Bellec TBA.
10/01/19 Nicolas Keriven Scalable model-free online change-point detection with NEWMA.
20/12/18 Séminaire commun MATHRISK / LPMA salle P. Flajolet, INRIA, rue Simone Iff.
9h00-9h45 : Huyen Pham Deep learning algorithms for stochastic control problems
9h45-10h30 : Gabriel Peyré Transport optimal numérique pour la science de données
11h00-11h45 : Benjamin Jourdain Différentiabilité du carré de la distance de Wasserstein quadratique
11h45-12h30 : Noufel Frikha Well-posedness for some non-linear diffusion processes and related PDE on the Wasserstein space
13/12/18 Mathias Beiglböck Adapted Wasserstein Distances.
06/12/18 Imen Ben Tahar Réseau électrique avec génération et stockage distribués : un modèle de type champs moyen.
30/11/18 9h30 Nicolas Flammarion Gen-Oja: A Simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation
15/11/18 Sarah Kaakai A pathwise construction of Birth-Death-Swap systems leading to an averaging result in the presence of two timescales.
18/10/18 Xiaofei Lu Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes.
11/10/18 William Margheriti A new family of one dimensional martingale couplings.
04/10/18 Clément Foucart Processus de branchement logistique en temps et en espace continu: Dualité et Réflexion à l'Infini.

Précédents séminaires:
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014.