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Julien Guyon

Bloomberg LP, Quantitative Research, Senior Quant
731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, USA
Email: jguyon2 AT bloomberg DOT net

Columbia University, Department of Mathematics, Adjunct Professor
Email: jg3601 AT columbia DOT edu

New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, Adjunct Professor
Email: julien.guyon AT nyu DOT edu
Mars 2022
   
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Né le 3 mai 1977
Nationalité : Française
Marié
 
   
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
- Depuis 2012 : Senior "Quant" (analyste quantitatif) au sein de l'équipe Quantitative Research de Bloomberg LP, New York.
Dispersion-constrained martingale Schrödinger problems and the joint calibration puzzle; Joint calibration of SPX and VIX options; Inversion of convex ordering in the VIX market; Local volatility does not maximize the price of VIX futures; The VIX future in Bergomi models; Model-free bounds for VIX futures given S&P 500 smiles; Cross-dependent volatility models: dynamics, smile calibration; Path-dependent volatility models: dynamics, smile calibration; Stochastic local volatility (SLV) models: impact of spot-vol correlation; Local correlation models: affine transform method; Analysis of historical spot-vol dynamics; Local volatility (LV) + stochastic rates: Malliavin disintegration by parts; CVA: nested Monte Carlo (MC) and marked branching diffusions
- Depuis 2015 : Adjunct Professor au Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.
- Depuis 2014 : Adjunct Professor dans le Département de Mathematiques de Columbia University, New York.
- Depuis 2021 : Associate Editor de Finance & Stochastics.
- Depuis 2019 : Managing Editor de la revue Quantitative Finance.
- Depuis 2017 : Associate Editor de SIAM Journal on Financial Mathematics et de Journal of Dynamics and Games.
- 2009-2012 : "Quant" au sein de l'équipe Global Markets Quantitative Research de la Société Générale, Paris.
Particle Method: MC calibration of many models to market smiles; Stochastic volatility (SV) models: derivation of the smile in general multi-factor stochastic volatility models at order 2 in vol-of-vol; New extrapolation of the smile of interest rate swaptions; New global parameterization of the FX smiles; Daily update of the long term (illiquid) FX smile; Pricing cross FX options with uncertain correlation; From spot volatilities to implied volatilities.
- 2011-2012 : Professeur Associé Service Temporaire, Université Paris Diderot.
- 2006-2009 : "Quant" au sein de l'équipe Equity Derivatives Quantitative Research de la Société Générale, Paris.
New MC methods for pricing in the Uncertain Volatility Model; New pricing model of reinsurance deals (GMxB, variable annuities); Time extrapolations for numerical schemes for SDEs (Richardson-Romberg); MC pricing of American and chooser options: lower and upper bounds
- 2001-2002 : Crédit Lyonnais (aujourd'hui CACIB), Interest Rates Derivatives Quantitative Research (Paris) et Equity Derivatives Quantitative Research (Londres). Stage long. Etude théorique et numérique de modèles à volatilité stochastique.
   
FORMATION
- 2003-2006 : Thèse de mathématiques appliquées (Probabilités et Statistique) au CERMICS (Ecole des Ponts ParisTech, Paris)
"Modèles probabilistes en finance et en biologie. Théorèmes limite et applications"
Directeur : Jean-François Delmas.
Mention très honorable avec félicitations du jury.
Thèse publiée par LAP Lambert Academic Publishing (ISBN : 9783838314464, 172 pages).
Prix de thèse 2006 de l'Ecole des Ponts ParisTech.
- 2002-2003 : Master Probabilités et Applications, Université Paris VI. Mention très bien.
- 2000-2003 : Ecole des Ponts ParisTech (Paris). Corps des ponts et chaussées. [Probabilités, Mathématiques financières, Informatique, Mécanique]
- Printemps 2000 : Ecole normale supérieure (Paris), Département d'Informatique. Projet de recherche encadré par François Baccelli, probabilités appliquées au calcul de débits Internet. [Chaînes de Markov]
- 1997-2000 : Ecole polytechnique (Paris), Rang de sortie : 55/400. [Mathématiques, Physique, Economie]
- 1995-1997: Lycée Henri IV (Paris). Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (MPSI2, MP*).
   
RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
- Louis Bachelier Fellow, Institut Louis Bachelier, depuis 2021.
- Deuxième Prix, Research Paper Competition, MIT Sloan Sports Analytics Conference 2021.
- Prix de thèse 2006 de l'Ecole des Ponts ParisTech.
   
ENSEIGNEMENT
- New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences : Adjunct Professor
"Nonlinear Problems in Finance: Models and Computational Methods", depuis 2018, Mathematics in Finance MSc program, 30h/an.
"Computational Methods for Finance", 2015-2018, Mathematics in Finance MSc program, 30h/an.
- Columbia University, Département de Mathematiques : Adjunct Professor
"Nonlinear Option Pricing", depuis 2014, MAFN (Mathematics of Finance MA program), 35h/an.
- Université Paris Diderot : Professeur Associé Service Temporaire
"Instruments Financiers et Modèles", 2011-2012, Master2 M2MO (Modélisation aléatoire), 48h/an.
- Ecole des Ponts ParisTech (Paris)
"Mathématiques Financières", cours et travaux dirigés, 2008-2012, 21h/an.
"Statistique et Analyse de Données", cours et travaux dirigés, 2005-2006, 26h/an.
"Probabilités et Statistique", cours et travaux dirigés, 2004-2006, 42h/an.
"Mathématiques Financières", travaux dirigés, 2004-2006, 21h/an.
- Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Paris)
"Introduction aux Probabilités et Statistiques", cours et travaux dirigés, 2003-2006, 28h/an.
- Lycées Louis-Le-Grand et Henri IV (Paris)
Colles de mathématiques, Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, 1998-2004.
   
PUBLICATIONS [Citations : voir mon profil Google Scholar]

Livres
[3] Nonlinear Option Pricing, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2013 (ISBN 9781466570337). Monographie sur les méthodes numériques pour les problèmes non-linéaires de grande dimension en finance quantitative (avec P. Henry-Labordère). En vente ici.
[2] Probabilistic modeling in Finance and Biology. Limit Theorems and Applications. LAP Lambert Academic Publishing, 2009 (ISBN: 9783838314464, 172 pages). Manuscrit de thèse. En vente ici.
[1] Les clés du problème. Ellipses, Paris, 1998 (ISBN: 2-7298-6836-4, 218 pages). Livre de préparation aux épreuves de mathématiques des concours d'entrée aux Grandes Ecoles pour les élèves de Mathématiques spéciales. En vente ici.

Chapitres de livres
[2] Being particular about calibration (avec P. Henry-Labordère), in Quant of the Year 2000-2014, Risk books, ed. Alexander Lipton, 2014.
[1] Being particular about calibration (avec P. Henry-Labordère), in Post-Crisis Quant Finance, Risk books, ed. Mauro Cesa, 2013.

Publications dans des revues à comité de lecture
[21] The smile of stochastic volatility: Revisiting the Bergomi-Guyon expansion, soumis pour publication, en cours de révision, 2021. Preprint disponible ici.
[20] Dispersion-Constrained Martingale Schrödinger Problems and the Exact Joint S&P 500/VIX Smile Calibration Puzzle, soumis pour publication, 2021. Preprint disponible ici.
[19] The VIX Future in Bergomi Models: Fast Approximation Formulas and Joint Calibration with S&P 500 Skew, soumis pour publication, en cours de révision, 2021. Preprint disponible ici. [Slides]
[18] 'Choose Your Opponent': A New Knockout Design for Hybrid Tournaments, Journal of Sports Analytics, 8(1):9--29, 2022. Disponible ici. Preprint disponible ici.
[17] Inversion of Convex Ordering in the VIX Market, Quantitative Finance 20(10):1597-1623, 2020. Disponible ici. Preprint disponible ici.
[16] The Joint S&P 500/VIX Smile Calibration Puzzle Solved, Risk Magazine, avril 2020. Disponible ici. Version longue disponible ici.
[15] Risk of Collusion: Will Groups of 3 Ruin the FIFA World Cup? Journal of Sports Analytics 6(4):259-279, 2020. Disponible ici (accès libre) ou ici.
[14] Inversion of Convex Ordering: Local Volatility Does Not Maximize the Price of VIX Futures, SIAM Journal on Financial Mathematics 11(1):SC1-SC13, 2020 (avec B. Acciaio). Disponible ici ou ici.
[13] What a fairer 24 team UEFA Euro could look like, Journal of Sports Analytics 4:297-317, 2018. Disponible ici. Preprint disponible ici.
[12] Bounds for VIX Futures given S&P 500 Smiles, Finance and Stochastics 21(3):593-630, 2017 (avec R. Menegaux et M. Nutz). Disponible ici. Preprint disponible ici.
[11] Calibration of Local Correlation Models to Basket Smiles, Journal of Computational Finance 21(1):1-51, 2017. Disponible ici.
[10] Cross-Dependent Volatility, Risk Magazine, avril 2016. Disponible ici. Version longue disponible ici.
[9] Rethinking the FIFA World Cup final draw, Journal of Quantitative Analysis of Sports 11(3):169-182, 2015. Disponible ici. Version longue disponible ici.
[8] Path-dependent volatility, Risk Magazine, octobre 2014. Disponible ici. Version longue disponible ici.
[7] Local correlation families, Risk Magazine, février 2014. Disponible ici. Version longue disponible ici.
[6] Stochastic volatility's orderly smiles, Risk Magazine, mai 2012 (avec L. Bergomi). Disponible ici. Preprint "The smile in stochastic volatility models" disponible ici.
[5] Being particular about calibration, Risk Magazine, janvier 2012 (avec P. Henry-Labordère). Disponible ici. Preprint "The smile calibration problem solved" disponible ici.
[4] From spot volatilities to implied volatilities, Risk Magazine, juin 2011 (avec P. Henry-Labordère). Disponible ici. Version longue disponible ici.
[3] Uncertain volatility model: a Monte-Carlo approach, Journal of Computational Finance 14(3):37-71, 2011 (avec P. Henry-Labordère). Disponible ici. Preprint disponible ici.
[2] Limit theorems for bifurcating Markov chains. Application to the detection of cellular aging, Annals of Applied Probability 17(5,6):1538-1569, 2007. Disponible ici ou ici.
[1] Euler scheme and tempered distributions, Stochastic Processes and Their Applications 116(6):877-904, 2006. Disponible ici ou ici.

Publications dans des proceedings avec comité de lecture
[2] Will groups of 3 ruin the World Cup?, Proceedings of the 2019 MathSport International Conference, Editeurs: Dimitris Karlis, Ioannis Ntzoufras, Sotiris Drikos, 140-155, 2019. Disponible ici.
[1] Statistical study of cellular aging, ESAIM Proceedings, CEMRACS 2004 - Math. and appl. to Biology and Medicine, 14:100-114, 2005 (avec A. Bize, G. Paul, E. Stewart, J.-F. Delmas et F. Taddéi). Disponible ici.

Preprints
[1] 'Choose Your Opponent': A New Knockout Format for Sports Tournaments. Application to the Round of 16 of the UEFA Champions League and to Maximizing the Number of Home Games During the UEFA Euro 2020, SSRN, novembre 2019. Disponible ici.

Chapitre de polycopié de cours
[1] Rédaction du chapitre "Volatilité stochastique" pour les notes du cours "Modèles Stochastiques en Finance" de Nicole El Karoui Master de Probabilités et Finance, Université Paris VI. Disponible ici.

Articles de presse, interventions dans les médias
Football
[53] Ligue des champions : fallait-il annuler complètement le résultat du premier tirage ?, Le Monde, 14 décembre 2021. Disponible ici.
[52] Interview dans L'Equipe sur le calcul des probabilités du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, 10 décembre 2021. Disponible ici.
[51] Ligue des champions : le Real Madrid et Chelsea, adversaires les plus probables du PSG et de Lille, Le Monde, 10 décembre 2021. Disponible ici.
[50] Football : "La FIFA doit revoir le format de la Coupe du monde 2026", Le Monde, 19 novembre 2021. Disponible ici.
[49] Interview dans Le Temps sur la construction des calendriers des ligues de football européennes, 23 octobre 2021.
[48] Champions League group stage draw: who are the most likely opponents of Manchester City, Manchester United, Liverpool and Chelsea?, Four Four Two, 26 août 2021. Disponible ici.
[47] Interview dans L'Équipe sur le format de la Ligue des champions, 26 avril 2021. L'article a été publié dans la version papier du 27 avril 2021 sous le titre "La coupe aux grandes œillères".
[46] Article consacré à mon travail sur l'équité sportive, en particulier l'impact qu'il a eu sur les grandes compétitions de football, Slobodna Dalmacija, 17 avril 2021 (en croate).
[45] Réforme de la Ligue des champions : avantages et inconvénients du «championnat incomplet», Le Monde, 13 février 2021. Disponible ici.
[44] Ligue des champions : Borussia M'Gladbach, adversaire le plus probable du PSG en huitième de finale, Le Monde, 12 décembre 2020. Disponible ici.
[43] Champions League knockout draw: What if group winners could choose their opponents?, Four Four Two, 11 décembre 2020. Disponible ici.
[42] Champions League knockout draw: Who are the most likely opponents for Liverpool, Manchester City and Chelsea?, Four Four Two, 11 décembre 2020. Disponible ici.
[41] Champions League group stage draw: Who are the most likely opponents for Liverpool, Manchester City, Manchester United and Chelsea?, Four Four Two, 1er octobre 2020. Disponible ici.
[40] Ligue des champions : Barcelone et Atlético, adversaires les plus probables pour le PSG, Le Monde, 1er octobre 2020. Disponible ici.
[39] The model to determine Premier League standings, The Times, 18 mars, 2020. Disponible ici.
[38] Football : comment décider du classement final de la Ligue 1 si elle devait s'arrêter ici ? Le Monde, 16 mars 2020. Disponible ici.
[37] Ligue des champions : et si les vainqueurs de groupe choisissaient leur adversaire pour les huitièmes de finale ? Le Monde, 17 décembre 2019. Disponible ici.
[36] Ligue des champions : quels sont les adversaires les plus probables pour le PSG et Lyon, Le Monde, 15 décembre 2019. Disponible ici.
[35] Interview dans L'Equipe sur le calcul des probabilités du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, 12 décembre 2019. Disponible ici.
[34] Champions League last-16 draw probabilities: Why Chelsea are more likely to get Barcelona -- and what fates await Liverpool, Man City and Tottenham, Four Four Two, 12 décembre 2019. Disponible ici.
[33] Euro 2020 : les Bleus condamnés à défier un gros d'Europe dès la phase de poules, Le Monde, 20 novembre 2019. Disponible ici.
[32] Ligue des champions : pourquoi les "TV pairings" ont augmenté la probabilité d'un PSG-Real, Le Monde, 30 août 2019. Disponible ici.
[31] Ligue des champions : Atlético Madrid ? Dortmund ? Qui seront les adversaires du PSG et de Lyon en 8e de finale ? Le Monde, 13 décembre 2018. Disponible ici.
[30] FIFA, We Fixed Your World Cup Collusion Problem for You, The New York Times, 26 juin 2018 (avec Toni Monkovic). Disponible ici.
[29] Pourquoi la Coupe du monde est plus équitable cette année, The Conversation, 13 juin 2018. Disponible ici.
[28] Why Groups of 3 Will Ruin the World Cup (So Enjoy This One), The New York Times, 11 juin 2018. Disponible ici.
[27] Mondial 2026 : pourquoi les groupes de trois risquent de fausser la Coupe du monde, Le Monde, 12 juin 2018. Disponible ici.
[26] Barcelona x Chelsea é o confronto com mais chances de acontecer na Champions; veja outras probabilidades, El País Brasil, 11 décembre 2017. Disponible ici.
[25] Ligue des champions : pourquoi le PSG a presque une chance sur trois de rencontrer Chelsea, Le Monde, 10 décembre 2017. Disponible ici.
[24] Por qué el Barcelona tiene un 41,3% de probabilidades de emparejarse con el Chelsea en octavos, El País, 7 décembre 2017. Disponible ici.
[23] Tirage au sort de la Coupe du monde : comment ça marche et quelles probabilités pour la France, Le Monde, 30 novembre 2017. Disponible ici.
[22] Por qué España tiene el doble de probabilidades de estar con Argentina o Brasil en el grupo del Mundial, El País, 30 novembre 2017. Disponible ici.
[21] Losowanie nie do końca losowe. Analityk policzył, na kogo trafi Polska, Przeglad Sportowy, 1er décembre 2017. Disponible ici. Également disponible en version papier.
[20] Sorteio da Copa: as chances de o Brasil pegar Espanha ou Inglaterra na fase de grupos, El País Brasil, 1er décembre 2017. Disponible ici.
[19] Critério geográfico da Fifa produz distorções nos grupos, diz matemático, interview in Folha de São Paulo, 30 novembre 2017. Disponible ici.
[18] Coupe du monde 2018 : la France miraculeusement tête de série... malgré la FFF, Le Monde, 11 octobre 2017. Disponible ici.
[17] Football : les avantages d'une Coupe du monde à 42 équipes, Le Monde, 16 novembre 2016. Disponible ici.
[16] Euro 2016 : un autre tableau final est possible, Le Monde, 24 juin 2016. Disponible ici.
[15] Euro 2016 : ce que les probabilités révèlent du prochain adversaire des Bleus (et l'inéquité du système), Le Monde, 20 juin 2016. Disponible ici.
[14] Euro 2016 : comment le tableau final favorise la France, par Julien Guyon, mathématicien, Le Monde, 12 décembre 2015. Disponible ici.
[13]Pourquoi la France va dégringoler au classement FIFA, So Foot, 23 juin 2015. Disponible ici.
[12] Champions League: How to Solve the Seeding Problem, The New York Times, 21 janvier 2015. Disponible ici.
[11] Ligue des champions : comment améliorer le tirage au sort, Le Monde, 24 février 2015. Disponible ici.
[10] Ligue des champions : comment résoudre le problème des têtes de série, So Foot, 24 février 2015. Disponible ici.
[9] Cómo resolver el problema de los cabezas de serie, El País, 25 février 2015. Disponible ici.
[8] The World Cup Draw Is Unfair. Here's a Better Way, The New York Times, 4 juin 2014. Disponible ici.
[7] La FIFA doit aussi revoir le tirage au sort de sa Coupe du monde, Le Monde, 4 juin 2014. Disponible ici.
[6] Repenser le tirage au sort de la Coupe du monde, So Foot, 4 juin 2014. Disponible ici.
[5] A Better Way to Rank Soccer Teams in a Fairer World Cup, The New York Times, 13 juin 2014. Disponible ici.
[4] El sistema del sorteo de grupos del Mundial es injusto. Cambiémoslo, El País, 16 juin 2014. Disponible ici.
[3] Coupe du monde: "Le tirage au sort est injuste", interview dans L'Express, 3 juin 2014. Disponible ici.
[2] Repenser le tirage au sort de la Coupe du monde, interview dans La Tête Au Carré sur France Inter à réécouter ici (30 mai 2014, plus de 600 000 auditeurs).
[1] Cet article du Monde fait la promotion de mon travail sur le tirage au sort de la Coupe du monde de football (14 mai 2014).
Autres sujets
[3] New Voting Rules Could Finally Resolve Brexit, Bloomberg Opinion, 6 novembre 2019. Disponible ici.
[2] Jeu, Hasard, Mérite et Équité, Archicube (journal de l'Ecole Normale Supérieure), septembre 2019.
[1] Le smile dans les modèles à volatilité stochastique, Les cahiers de l'Institut Louis Bachelier, nb 3, Numéro spécial : mieux comprendre la recherche en finance, juillet 2011.
   
COMMUNICATIONS ORALES

Participation à des conférences, congrès, colloques, workshops en tant qu'orateur invité
2022:
- The 9th International Colloquium on BSDEs and Mean Field Systems (BSDE2022), Annecy, juin 2022.
2021:
- QuantMinds 2021, Barcelona, décembre 2021.
- Research In Options 2021, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2021 (en ligne).
- WBS, 17th Quantitative Finance Conference, novembre 2021 (en ligne).
- First Florence-Paris Workshop on Mathematical Finance, Florence, octobre 2021.
- 2021 SIAM Annual Meeting (AN21), en ligne, juillet 2021.
- Risk Global Quant Network conference, en ligne, juillet 2021.
- SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, juin 2021 (en ligne).
2020:
- Research In Options 2020, IMPA, Rio de Janeiro, décembre 2020 (en ligne).
- WBS, 16th Quantitative Finance Conference, novembre 2020 (en ligne).
- QuantMinds 2020, novembre 2020 (en ligne).
- Risk Quant Summit USA 2020, New York, juillet 2020 (en ligne).
- 7th International Conference on Mathematics in Finance, Kruger National Park, Afrique du Sud, juillet 2020 (reporté).
- 9th International Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations and Mean Field Systems (BSDE2020), Annecy, juin 2020 (reporté).
- Workshop on Mathematical Finance and Related Issues, Osaka University, mars 2020 (annulé).
- Advances in Financial Mathematics, Ecole polytechnique-Ecole des Ponts ParisTech-Université Paris VI-Société générale, Paris, janvier 2020.
2019:
- Research In Options 2019, IMPA, Rio de Janeiro, décembre 2019.
- Vienna Congress on Mathematical Finance -- VCMF 2019, septembre 2019.
- Risk Quant Summit USA 2019, New York, juillet 2019.
- 3rd International Conference on Computational Finance, A Coruña, juillet 2019.
- Third International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Manizales (Colombia), juin 2019.
- 9th General AMaMeF conference, Paris, juin 2019.
- Conference in honor of Nicole El Karoui's 75th birthday, Paris, mai 2019.
- QuantMinds 2019, Vienne, mai 2019.
- Risk Quant Summit, Londres, mars 2019.
2018:
- Options: 45 Years after the publication of the Black-Scholes-Merton Model, The Hebrew University of Jerusalem, décembre 2018.
- Research In Options 2018, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2018.
- WBS, 14th Quantitative Finance Conference, Nice, septembre 2018.
- Risk Quant Summit USA 2018, New York, juillet 2018.
- QuantMinds 2018, Lisbonne, mai 2018.
- 1st Conference Football and Data, Ecole polytechnique, Paris, avril 2018.
- Workshop on Fairness in Sports, Ghent University, avril 2018.
2017:
- Research In Options 2017, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2017.
- Global Derivatives USA 2017, Chicago, novembre 2017.
- Jim Gatheral's 60th Birthday Conference, New York, octobre 2017.
- Global Derivatives 2017, Barcelone, mai 2017.
- Mathematics of Quantitative Finance, Research Institute for Mathematics, Oberwolfach, février 2017.
- Advances in Financial Mathematics, Ecole polytechnique-Ecole des Ponts ParisTech-Université Paris VI-Société générale, Paris, janvier 2017.
2016:
- Research In Options 2016 Conference, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2016.
- SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Austin, novembre 2016.
- 12th International Conference on Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in Scientific Computing, Stanford University, août 2016.
- International Conference on Monte Carlo techniques, Paris, juillet 2016.
- Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Cartagena (Colombie), juin 2016.
- Global Derivatives 2016, Budapest, mai 2016.
- Workshop on Particle Methods for the Management of Risks, Paris, avril 2016.
2015:
- WBS, 11th Fixed Income Conference, Paris, octobre 2015.
- IMS-FIPS 2015, Rutgers University, juin 2015.
- Global Derivatives 2015, Amsterdam, mai 2015.
- WBS, 2nd Fixed Income & Operational Risk Conference USA, New York, mai 2015.
2014:
- Research In Options 2014, IMPA, Rio de Janeiro, décembre 2014.
- Global Derivatives USA 2014, Chicago, novembre 2014.
- 5th International Conference on Mathematics in Finance, Kruger National Park, Afrique du Sud, août 2014.
- Global Derivatives 2014, Amsterdam, mai 2014.
- New Trends in Computational Finance and Related Topics, Edimbourg, avril 2014.
- Advances in Financial Mathematics, Ecole polytechnique-Ecole des Ponts ParisTech-Université Paris VI-Société générale, Paris, janvier 2014.
2013:
- Research In Options 2013, IMPA, Rio de Janeiro, décembre 2013.
- Global Derivatives 2013, Amsterdam, avril 2013.
2012:
- Research In Options 2012, IMPA, Rio de Janeiro, décembre 2012.
- Global Derivatives USA 2012, Chicago, novembre 2012.
- Global Derivatives 2012, Barcelone, avril 2012.
2011:
- Research In Options 2011, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2011.
- Global Derivatives 2011, Paris, avril 2011.
- Modelling and Managing Financial Risks, Ecole polytechnique-Ecole des Ponts ParisTech-Société générale, Paris, janvier 2011.
2006-2010:
- Research In Options 2010, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2010.
- Research In Options 2009, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2009.
- Journées MAS, Université de Rennes, août 2008.
- Workshop on Mathematical Finance, Kyoto University, août 2006.

Participation à des conférences, congrès, colloques, workshops (contributed talks)
- EURO 2021 conference, Athènes, juillet 2021.
- 5th Eastern Conference on Football Economics / 7th Western Conference on Football and Finance, online, juillet 2021.
- MathSport International 2021, online, juin 2021.
- MIT Sloan Sports Analytics 2021 conference, online, avril 2021. 2e prix de la Research Paper Competition.
- 5th International Conference Sport Economics and Sport Management, Paris, mai 2020.
- MathSport International 2019, Athènes, juillet 2019.
- SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Toronto, juin 2019.
- 10th World Congress of the Bachelier Finance Society, Dublin, juillet 2018.
- MathSport International 2017, Università degli studi di Padova, juin 2017.
- 9th World Congress of the Bachelier Finance Society, New York, juillet 2016.
- New England Symposium on Statistics in Sports 2015, Harvard University, septembre 2015.
- MathSport International 2015, Loughborough University, juin 2015.
- 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Bruxelles, juin 2014.
- Conference on Quantitative and Statistical Finance, Université Paris Diderot, mars 2012.
- 31st Conference on Stochastic Processes and their Applications, Université Paris V, juillet 2006.
- Journées de Statistique, EDF, Paris, mai 2006.
- Amamef International Conference on Numerical Methods in Finance, INRIA Rocquencourt, février 2006.
- VII Workshop on Quantitative Finance, Università degli Studi, Perugia, janvier 2006.
- UQuantitative Methods in Finance 2005, University of Technology, Sydney, décembre 2005.
- Journées de probabilités, Institut Elie Cartan, Nancy, septembre 2005.

Minicours et formations
- Global Quant Network (Risk.net), juillet 2021.
- Vienna Congress on Mathematical Finance -- VCMF 2019, septembre 2019.
- Third International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Manizales (Colombie), juin 2019.
- QuantMinds 2019, Vienne, mai 2019.
- TU Berlin, mai 2019.
- QuantMinds 2018, Lisbonne, mai 2018.
- Research In Options 2017 Conference, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2017.
- Global Derivatives 2017, Barcelone, mai 2017.
- University of California, Santa Barbara, Center for Financial Mathematics and Actuarial Sciences, octobre 2016.
- Global Derivatives 2016, Budapest, mai 2016.
- Global Derivatives 2015, Amsterdam, mai 2015.
- Global Derivatives 2014, Amsterdam, mai 2014.
- Research In Options 2009, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2009.

Exposés à des séminaires ou des groupes de travail
- Columbia University, New York, Columbia Mathematical Finance Seminar Series, mars 2022.
- Florida State University, Financial Mathematics Seminar, février 2022.
- Scuola Normale Superiore, Pisa séminaire de mathématiques financières, mai 2021.
- University of California, Santa Barbara, Center for Financial Mathematics and Actuarial Sciences, séminaire, mai 2021.
- University of California, Los Angeles, séminaire de mathématiques financières, avril 2021.
- Citibank, New York, Citi Markets Quantitative Analysis Lecture Series, avril 2021.
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, séminaire de l'axe Modélisation financière, mars 2021.
- Credit Suisse, New York, Quant Seminar, mars 2021.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, mars 2021.
- New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, Mathematical Finance and Financial Data Science Seminar, janvier 2021.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, novembre 2020.
- Bachelier Finance Society One World seminar series, juillet 2020.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, février 2020 (plenary speaker).
- Universidade Federal Fluminense, Rio, Workshop on Data Science, Mathematical Modelling and Quantitative Finance, novembre 2019.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, novembre 2019.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, avril 2019.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, janvier 2019.
- Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Seminar of the Applied Mathematics Department, novembre 2018.
- Columbia University, New York, Financial Engineering Practitioners Seminar, septembre 2018.
- Capital Fund Management, Paris, Seminar, mai 2018.
- Institut Henri Poincaré, Paris, Bachelier Seminar, mai 2018.
- Johns Hopkins University, Baltimore, Financial Math Seminar, avril 2018.
- Imperial College London, Finance and Stochastics Seminar, mars 2018.
- Oxford University, Mathematical and Computational Finance Seminar, octobre 2017.
- Cass Business School, Londres, Financial Engineering Workshop, octobre 2017.
- Princeton University, Financial Mathematics Seminar, septembre 2017.
- Columbia University, New York, Columbia Mathematical Finance Seminar Series, mars 2017.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, janvier 2017.
- University of California, Santa Barbara, Center for Financial Mathematics and Actuarial Sciences, mimicours et séminaire, octobre 2016.
- NYU Tandon School of Engineering, New York, Finance and Risk Engineering Seminar series, septembre 2016.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, janvier 2016.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, juin 2015 (plenary speaker).
- Columbia University, New York, Columbia Mathematical Finance Seminar, février 2015.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, janvier 2015.
- PUC, Rio de Janeiro, Seminar of the Electrical Engineering Department, décembre 2014.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, septembre 2014 (plenary speaker).
- PUC, Rio de Janeiro, Seminar of the Electrical Engineering Department, décembre 2013.
- KCG, New York, Quantitative Finance seminar, novembre 2013.
- Rutgers University Quantitative Finance seminar, octobre 2013.
- New York University IAQF-Thalesians Seminar, septembre 2013.
- Morgan Stanley, New York, Global Modeler's meeting, juillet 2013.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, juin 2013 (plenary speaker).
- Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto, Quantitative Finance seminar, février 2013.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, mai 2012.
- Université Paris Diderot, "Finance Mathématique, Probabilités Numériques et Statistique des Processus", octobre 2011.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, mai 2011.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, janvier 2010.
- Université Paris-Dauphine, Séminaire du Master pro MASEF, novembre 2009.
- Séminaire de la chaire "Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des Ponts ParisTech - Société Générale) de la Fondation du Risque Palais Brogniart, Paris, septembre 2009.
- Ecole des ponts ParisTech, "Systèmes complexes", septembre 2009.
- Ecole polytechnique, "Calcul stochastique et finance", avril 2008.
- HSBC Capital Markets Research, Paris, novembre 2005.
- Université Paris V, "Probabilités, statistique et biologie", octobre 2005.
- INRIA Sophia-Antipolis, Séminaire OMEGA, septembre 2005.
- Institut Henri Poincaré, Séminaire Bachelier, juin 2005.
- Université Paris VI, "Probabilités numériques, statistique des processus et finance", avril 2005.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, février 2005.
- INRIA Rocquencourt, Séminaire MathFi, novembre 2002.
 
RESPONSABILITES EDITORIALES
- Depuis 2021: Associate Editor, Finance & Stochastics.
- Depuis 2019: Managing Editor, Quantitative Finance.
- Depuis 2017: Associate Editor, SIAM Journal on Financial Mathematics.
- Depuis 2017: Associate Editor, Journal of Dynamics and Games.
   
CRITIQUE DE LIVRE
- Stochastic Volatility Modeling, Lorenzo Bergomi (Chapman & Hall, 2016) pour Quantitative Finance.
  
RAPPORTEUR POUR DES JOURNAUX A COMITE DE LECTURE
- Mathematical Finance
- SIAM Journal on Financial Mathematics
- International Journal of Theoretical and Applied Finance
- Quantitative Finance
- Journal of Computational Finance
- Risk Magazine
- Risks
- Journal of Statistical Planning and Inference
- Journal of Optimization Theory and Applications
- Annals of Operations Research
- INFORMS Journal on Computing
- European Journal of Physics
- International Journal of Sports Science and Coaching
- Journal of Sports Analytics
- INFORMS Journal on Computing
  
RAPPORTEUR POUR DES THESES
- Shiyi Wang (Monash University, Melbourne): Volatility modelling and calibration by optimal transport
   
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
- Élu Louis Bachelier Fellow, Institut Louis Bachelier depuis 2021.
- Organisateur du mini-symposium "Volatility Modeling: Joint Calibration of S&P 500 and VIX Smiles", SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering, 2021.
- Membre du Risk.net Global Quant Network Advisory Board 2021.
- Membre du comité de sélection du 2021 Early Career Prize décerné par SIAM/Financial Mathematics and Engineering.
- Membre du comité scientifique de la conférence ICASQF 2019 (3rd International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Manizales, Colombie, juin 2019).
- Adhérent SIAM.
- Organisateur du mini-symposium "Recent advances in volatility modeling and option pricing" lors du Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, 2016.
- Membre du comité scientifique du Cycle Thématique Techniques de Monte-Carlo (Paris, 2015-2016).
- Organisateur du mini-symposium ``Volatility in Quantitative Investment and Risk Management'' dans le cadre du Fifth Institute for Mathematical Statistics -- Finance, Probability, and Statistics Workshop (IMS-FIPS 2015), Rutgers University (2015).
- Membre de la chaire "Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des Ponts - Société Générale) de la Fondation du Risque.
- Membre du comité local d'organisation de la conférence "Modelling and managing financial risks" Conférence internationale organisée à Paris dans le cadre de la chaire "Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des Ponts - Société Générale) de la Fondation du Risque (Paris, janvier2011).
- Organisateur du séminaire MathFi Ecole des Ponts ParisTech - Inria - Université Marne-la-Vallée (2005-2006).
- Représentant des élèves de l'Ecole des Ponts ParisTech au Conseil d'Enseignement et de Recherche (2001).
- Représentant des élèves de l'Ecole polytechnique au Départment de mathématiques (1999).
   
ENCADREMENT D'ETUDIANTS
2021:
- Projets MOPSI (cours MOdéliser Programmer SImuler), Ecole des Ponts ParisTech; encadrement de 5 binômes (5 mois).
- Scander Mustapha, internship, Princeton University (4 mois). Neural SDEs.
- Andrea Angiuli, internship, University of California Santa Barbara (4 mois). Path-dependent volatility models.
2020:
- Adam Halmi, stage, Ecole polytecnhique (4 mois). Machine Learning pour la résolution numérique d'EDP non-linéaires. Prix 2020 du meilleur stage de recherche de l'Ecole polytechnique.
- Jordan Lekeufack Sopze, stage, Ecole polytecnhique (4 mois). Learning VIX from SPX path, and joint calibration of path-dependent volatility models.
- Guixin Liu, summer project, M.A. Mathematics of Finance, Columbia University, Department of Mathematics. Particle methods.
2019:
- Scander Mustapha, stage, Ecole polytechnique (4 mois). Joint calibration of SLV models to S\&P 500 and VIX options via stochastic control of McKean SDEs.
- Karl Dessenne, Mehdi El Emrani, projet, M.Sc. Mathematics in Finance, NYU Courant (4 mois). Hermite models.
- Tianhao Lu, Yiwei Shi, Geng Yan, projet, M.Sc. Mathematics in Finance, NYU Courant (4 mois). Machine Learning for the pricing and hedging of derivatives.
2018:
- Pierre Cornilleau, stage, Master 2 Probabilités et Finance, Sorbonne Université-Ecole polytechnique (6 mois). Stochastic volatility models.
- Laury Zhou, stage, M.Sc. Financial Engineering, Columbia University (4 mois). The VIX future in Bergomi models.
- Louis Guigo, stage, NYU Courant Math Finance (4 mois). Joint calibration of SV models to S&P 500 and VIX options.
- Michael Ang, Louis Guigo, projet, M.Sc. Mathematics in Finance, NYU Courant. Looking for a continuous model to jointly calibrate S\&P 500 and VIX options.
2017:
- Maxime Cauchois, stage, Ecole polytechnique (4 mois). Path-dependent volatility models. Bounds for VIX derivatives. Prix 2017 du meilleur stage, "Chaire Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des Ponts ParisTech - Sorbonne Université - Société générale).
2016:
- Antoine Michon, stage, Ecole polytechnique (4 mois). Study of a simple path-dependent volatility models. Calibration of pure path-dependent volatility models to market smiles.
- Vathana Leang, stage, Master MAFN, Columbia University (10 mois). Hedging in path-dependent volatility models.
2015:
- Mohamed Ndaoud, stage, Ecole polytechnique (4 mois). Cross-dependent volatility.
- Romain Menegaux, stage, Ecole polytechnique (4 mois). Random forests for path-dependent volatility models.
- Jianbo Sun, Jiawei Sun, projet, M.Sc. Mathematics in Finance, NYU Courant (2 mois). Machine learning of path-dependent volatility.
2014:
- Romain Menegaux, projet, M.Sc. Financial Engineering, Columbia University (2 mois). Comparison of numerical schemes for SDEs.
- Omar El Euch, stage, Ecole polytechnique (5 mois). Local correlation models.
- Stéphane Shao, stage, Ecole Centrale Paris (4 mois). Backtracking algorithm. Multidimensional local volatility.
- Aditi Dandapani, PhD, Columbia University (4 mois). Multidimensional local volatility.
   
INFORMATIQUE
- Environnements Unix, iOS, Windows.
- Programmation Python, Matlab, Scilab, C, C++.
 
   
LANGUES
- Français langue maternelle.
- Anglais courant.
- Espagnol courant.
- Italien lu.
- Portugais lu.
 
   
EXPERIENCES DIVERSES
- 2003-2012: DJing. Dans plusieurs bars de Paris (Pop In, Politburo, La Jaja).
- Automne 2000: Direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, service de l'assainissement et des réseaux. Conseil en télégestion des bassins de retenue.
- Eté 1999: Projet humanitaire (Bolivie). Création d'un réseau d'eau potable au sein d'une communauté quechua de l'Altiplano.
- 1997-1998: Service national. Lieutenant. Surveillance et cours de soutien dans un lycée professionnel de la banlieue de Strasbourg.