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Julien Guyon

Bloomberg LP, Quantitative Research, Senior Quant [Lien vers la page web de notre équipe]
731 Lexington Avenue, New York, NY 10022, USA
Email: jguyon2_AT_bloomberg_DOT_net

Columbia University, Department of Mathematics, Adjunct Professor [Lien vers la page web du département]
Email: jg3601_AT_columbia_DOT_edu

New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, Adjunct Professor [Lien vers la page web du Courant Institute]
Email: julien.guyon_AT_nyu_DOT_edu
New York, novembre 2017
   
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
- Depuis 2017: Editeur associé, SIAM Journal on Financial Mathematics.
- Depuis 2015: Adjunct Professor au Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.
- Depuis 2014: Adjunct Professor dans le Département de Mathematiques de Columbia University, New York.
- Depuis 2012: Senior "Quant" (analyste quantitatif) au sein de l'équipe Quantitative Research de Bloomberg LP, New York.
Joint calibration of SPX and VIX options; Model-free bounds for VIX futures given S&P 500 smiles; Cross-dependent volatility models: dynamics, smile calibration; Path-dependent volatility models: dynamics, smile calibration; Stochastic local volatility (SLV) models: impact of spot-vol correlation; Local correlation models: affine transform method; Analysis of historical spot-vol dynamics; Local volatility (LV) + stochastic rates: Malliavin disintegration by parts; CVA: nested Monte Carlo (MC) and marked branching diffusions
- 2009-2012: "Quant" au sein de l'équipe Global Markets Quantitative Research de la Société Générale, Paris.
Particle Method: MC calibration of many models to market smiles; Stochastic volatility (SV) models: derivation of the smile in general multi-factor stochastic volatility models at order 2 in vol-of-vol; New extrapolation of the smile of interest rate swaptions; New global parameterization of the FX smiles; Daily update of the long term (illiquid) FX smile; Pricing cross FX options with uncertain correlation; From spot volatilities to implied volatilities.
- 2011-2012: Professeur Associé Service Temporaire, Université Paris VII.
- 2006-2009: "Quant" au sein de l'équipe Equity Derivatives Quantitative Research de la Société Générale, Paris.
New MC methods for pricing in the Uncertain Volatility Model; New pricing model of reinsurance deals (GMxB, variable annuities); Time extrapolations for numerical schemes for SDEs (Richardson-Romberg); MC pricing of American and chooser options: lower and upper bounds
- 2001-2002: Crédit Lyonnais (aujourd'hui Calyon), Interest Rates Derivatives Quantitative Research (Paris) et Equity Derivatives Quantitative Research (Londres). Stage long. Etude théorique et numérique de modèles à volatilité stochastique.
   
FORMATION
- 2003-2006: Thèse de mathématiques appliquées (Probabilités et Statistique) au CERMICS (Ecole des ponts ParisTech, Paris)
Directeur : Jean-François Delmas.
Mention très honorable avec félicitations du jury.
Thèse publiée par LAP Lambert Academic Publishing (ISBN : 9783838314464, 172 pages).
Prix de thèse 2006 de l'Ecole des ponts.
- 2002-2003: Master Probabilités et Applications, Université Paris VI. Mention très bien.
- 2000-2003: Ecole des ponts ParisTech (Paris). Corps des ponts et chaussées. [Probabilités, Mathématiques financières, Informatique, Mécanique]
- Printemps 2000: Ecole normale supérieure (Paris), Département d'Informatique. Projet de recherche encadré par François Baccelli, probabilités appliquées au calcul de débits Internet. [Chaînes de Markov]
- 1997-2000: Ecole polytechnique (Paris), Rang de sortie : 55/400. [Mathématiques, Physique, Economie]
- 1995-1997: Lycée Henri IV (Paris). Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (MPSI2, MP*).
   
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
- New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences: Adjunct Professor
"Computational Methods for Finance", Professeur (depuis 2015), Mathematics in Finance MSc program (28h/year).
- Columbia University, Département de Mathematiques: Adjunct Professor
"Nonlinear Option Pricing", Professeur (depuis 2014), MAFN (Mathematics of Finance MA program) (35h/year).
- Université Paris VII :Professeur Associé Service Temporaire
"Instruments Financiers et Modèles", Professeur, 2011-2012, Master2 M2MO (Modélisation aléatoire), 48h/an.
- Ecole des ponts ParisTech (Paris)
"Mathématiques Financières", Professeur, 2008-2012, 21h/an.
"Probabilités et Statistique", Professeur, 2004-2006.
"Statistique et Analyse de Données", Professeur, 2005-2006.
"Mathématiques Financières", Chargé de TD, 2004-2006.
- Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Paris)
"Introduction aux Probabilités et Statistiques", Chargé de TD, 2003-2006.
- Lycées Louis-Le-Grand et Henri IV (Paris)
Colles de mathématiques, Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, 1998-2004.
   
PUBLICATIONS [Lien vers mon profil Google Scholar]
Livres
- Nonlinear Option Pricing, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2013 (ISBN 9781466570337). Monographie sur les méthodes numériques pour les problèmes non-linéaires de grande dimension en finance quantitative (avec P. Henry-Labordère). En vente ici.
- Probabilistic modeling in Finance and Biology. Limit Theorems and Applications. LAP Lambert Academic Publishing, 2009 (ISBN: 9783838314464, 172 pages). Manuscript de thèse. En vente ici.
- Les clés du problème. Ellipses, Paris, 1998 (ISBN: 2-7298-6836-4, 218 pages). Livre de préparation aux épreuves de mathématiques des concours d'entrée aux Grandes Ecoles pour les élèves de Mathématiques spéciales. En vente ici.
Publications dans des revues à comité de lecture
- Bounds for VIX Futures given S&P 500 Smiles, Finance and Stochastics, 21(3):593-630, 2017 (avec R. Menegaux and M. Nutz). Disponible ici. Preprint disponible ici.
- Calibration of Local Correlation Models to Basket Smiles, Journal of Computational Finance, 21(1):1-51, 2017. Available online ici.
- Cross-Dependent Volatility, Risk Magazine, April 2016. Disponible ici. Version longue disponible ici.
- Rethinking the FIFA World Cup final draw, Journal of Quantitative Analysis of Sports, 11(3):169-182, 2015. Version longue disponible ici.
- Path-dependent volatility, avril 2014. Disponible ici. Version longue disponible ici.
- Local correlation families, Risk Magazine, février 2014. Disponible ici. Version longue disponible ici.
- The smile in stochastic volatility models, Risk Magazine, mai 2012 (avec L. Bergomi). Disponible ici.
- Being particular at calibration, Risk Magazine, janvier 2012 (avec P. Henry-Labordère). Disponible ici.
- From spot volatilities to implied volatilities, Risk Magazine, juin 2011 (avec P. Henry-Labordère). Disponible ici.
- Uncertain volatility model: a Monte-Carlo approach, Journal of Computational Finance, 14(3), 2011 (avec P. Henry-Labordère). Disponible ici.
- Limit theorems for bifurcating Markov chains. Application to the detection of cellular aging, Annals of Applied Probability, 17(5,6):1538-1569, 2007. Disponible ici ou ici.
- Euler scheme and tempered distributions, in Stochastic Processes and Their Applications, 116(6):877-904, 2006. Disponible ici ou ici.
Preprints
- What a Fairer UEFA Euro 2016 Could Look Like, SSRN, 12 janvier 2016. Disponible ici.
Publications dans des proceedings avec comité de lecture
- Statistical study of cellular aging, ESAIM Proceedings, CEMRACS 2004 - Math. and appl. to Biology and Medicine, 14:100-114, 2005 (avec A. Bize, G. Paul, E. Stewart, J.-F. Delmas et F. Taddéi). Disponible ici.
Chapitre de polycopié de cours
- Rédaction du chapitre "Volatilité stochastique" pour les notes du cours "Modèles Stochastiques en Finance" de Nicole El Karoui Master de Probabilités et Finance, Université Paris VI. Disponible ici.
Articles de presse, interventions à la radio
- Coupe du monde 2018 : la France miraculeusement tête de série... malgré la FFF, Le Monde, 11 octobre 2017. Disponible ici.
- Football : les avantages d'une Coupe du monde à 42 équipes, Le Monde, 16 novembre 2016. Disponible ici.
- Euro 2016 : un autre tableau final est possible, Le Monde, 24 juin 2016. Disponible ici.
- Euro 2016 : ce que les probabilités révèlent du prochain adversaire des Bleus (et l'inéquité du système), Le Monde, 20 juin 2016. Disponible ici.
- Euro 2016 : comment le tableau final favorise la France, par Julien Guyon, mathématicien, Le Monde, 12 décembre 2015. Disponible ici.
- Pourquoi la France va dégringoler au classement FIFA, So Foot, 23 juin 2015. Disponible ici.
- Champions League: How to Solve the Seeding Problem, The New York Times, 21 janvier 2015. Disponible ici.
- Ligue des champions : comment améliorer le tirage au sort, Le Monde, 24 février 2015. Disponible ici.
- Ligue des champions : comment résoudre le problème des têtes de série, So Foot, 24 février 2015. Disponible ici.
- The World Cup Draw Is Unfair. Here's a Better Way, The New York Times, 4 juin 2014. Disponible ici.
- La FIFA doit aussi revoir le tirage au sort de sa Coupe du monde, Le Monde, 4 juin 2014. Disponible ici.
- Repenser le tirage au sort de la Coupe du monde, So Foot, 4 juin 2014. Disponible ici.
- A Better Way to Rank Soccer Teams in a Fairer World Cup, The New York Times, 13 juin 2014. Disponible ici.
- El sistema del sorteo de grupos del Mundial es injusto. Cambiémoslo, El Pais, 16 juin 2014. Disponible ici.
- Repenser le tirage au sort de la Coupe du monde, interview dans La Tête Au Carré sur France Inter à réécouter ici (30 mai 2014, plus de 600 000 auditeurs).
- Cet article du Monde fait la promotion de mon travail sur le tirage au sort de la Coupe du monde de football (14 mai 2014).
- Le smile dans les modèles à volatilité stochastique, Les cahiers de l'Institut Louis Bachelier, nb 3, Numéro spécial : mieux comprendre la recherche en finance, juillet 2011.
   
EXPOSES
Participation à des conférences, congrès, colloques, workshops en tant qu'orateur invité
- Research In Options 2017 Conference, IMPA, Rio de Janeiro, novembre 2017.
- Global Derivatives USA 2017, Chicago, novembre 2017.
- Jim Gatheral's 60th Birthday Conference, New York, octobre 2017.
- Università degli studi di Padova, MathSport International 2017, juin 2017.
- Global Derivatives 2017, Barcelone, mai 2017.
- Mathematics of Quantitative Finance, Research Institute for Mathematics, Oberwolfach, février 2017.
- Ecole polytechnique-Ecole des ponts ParisTech-Université Paris VI-Société générale, Paris, Advances in Financial Mathematics, janvier 2017.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2016 Conference, novembre 2016.
- SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Austin, novembre 2016.
- Stanford University, 12th International Conference on Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in Scientific Computing, août 2016.
- 9th World Congress of the Bachelier Finance Society, New York, juillet 2016.
- International Conference on Monte Carlo techniques, Paris, juillet 2016.
- Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Cartagena (Colombia), juin 2016.
- Global Derivatives 2016, Budapest, mai 2016.
- Workshop on Particle Methods for the Management of Risks, Paris, avril 2016.
- WBS, 11th Fixed Income Conference, Paris, octobre 2015.
- New England Symposium on Statistics in Sports 2015, Harvard University, septembre 2015.
- MathSport International 2015, Loughborough University, juin 2015.
- IMS-FIPS 2015, Rutgers University, juin 2015.
- Global Derivatives 2015, Amsterdam, mai 2015.
- WBS, 2nd Fixed Income & Operational Risk Conference USA, New York, mai 2015.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2014 Conference, décembre 2014.
- Global Derivatives USA 2014, Chicago, novembre 2014.
- 5th International Conference on Mathematics in Finance, Kruger National Park, Afrique du Sud, août 2014.
- Bachelier Finance Society, 8th World Congress, Bruxelles, juin 2014.
- Global Derivatives 2014, Amsterdam, mai 2014.
- New Trends in Computational Finance and Related Topics, Edimbourg, avril 2014.
- Ecole polytechnique-Ecole des ponts ParisTech-Université Paris VI-Société générale, Paris, Advances in Financial Mathematics, janvier 2014.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2013 Conference, décembre 2013.
- Global Derivatives 2013, Amsterdam, avril 2013.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2012 Conference, décembre 2012.
- Global Derivatives USA 2012, Chicago, novembre 2012.
- Global Derivatives 2012, Barcelone, avril 2012.
- Université Paris VII, Conference on Quantitative and Statistical Finance, mars 2012.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2011 Conference, novembre 2011.
- Global Derivatives 2011, Paris, avril 2011.
- Ecole polytechnique, Paris, Modelling and Managing Financial Risks Conference, janvier 2011.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2010 Conference, novembre 2010.
- IMPA, Rio de Janeiro, Research In Options 2009 Conference, novembre 2009.
- Université de Rennes, Journées MAS, août 2008.
- Kyoto University, Workshop on Mathematical Finance, août 2006.
- Université Paris V, 31st Conference on Stochastic Processes and their Applications, juillet 2006.
- EDF, Paris, Journées de Statistique, mai 2006.
- INRIA Rocquencourt, Amamef International Conference on Numerical Methods in Finance, février 2006.
- Università degli Studi, Perugia, VII Workshop on Quantitative Finance, janvier 2006.
- University of Technology, Sydney, Quantitative Methods in Finance 2005 Conference, décembre 2005.
- Institut Elie Cartan, Nancy, Journées de probabilités, septembre 2005.
Exposés à des séminaires ou des groupes de travail
- Oxford University, Mathematical and Computational Finance Seminar, octobre 2017.
- Cass Business School, Londres, Financial Engineering Workshop, octobre 2017.
- Princeton University, Financial Mathematics Seminar, septembre 2017.
- Columbia University, New York, Columbia Mathematical Finance Seminar, mars 2017.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, janvier 2017.
- University of California, Santa Barbara, Center for Financial Mathematics and Actuarial Sciences, mimicours et séminaire, octobre 2016.
- NYU Tandon School of Engineering, New York, Finance and Risk Engineering Seminar series, septembre 2016.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, janvier 2016.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, juin 2015.
- Columbia University, New York, Columbia Mathematical Finance Seminar, février 2015.
- Columbia University, New York, Practitioners' Seminar of the Mathematics of Finance MA Program, janvier 2015.
- PUC, Rio de Janeiro, Seminar of the Electrical Engineering Department, décembre 2014.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, septembre 2014.
- PUC, Rio de Janeiro, Seminar of the Electrical Engineering Department, décembre 2013.
- KCG, New York, Quantitative Finance seminar, novembre 2013.
- Rutgers University Quantitative Finance seminar, octobre 2013.
- New York University IAQF-Thalesians Seminar, septembre 2013.
- Morgan Stanley, New York, Global Modeler's meeting, juillet 2013.
- Bloomberg, New York, Bloomberg Quant seminar, juin 2013.
- Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto, Quantitative Finance seminar, février 2013.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, mai 2012.
- Université Paris VII, "Finance Mathématique, Probabilités Numériques et Statistique des Processus", octobre 2011.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, mai 2011.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, janvier 2010.
- Université Paris-Dauphine, Séminaire du Master pro MASEF, novembre 2009.
- Séminaire de la chaire "Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des ponts - Société Générale) de la Fondation du Risque Palais Brogniart, Paris, septembre 2009.
- Ecole des ponts ParisTech, "Systèmes complexes", septembre 2009.
- Ecole polytechnique, "Calcul stochastique et finance", avril 2008.
- HSBC Capital Markets Research, Paris, novembre 2005.
- Université Paris V, "Probabilités, statistique et biologie", octobre 2005.
- INRIA Sophia-Antipolis, Séminaire OMEGA, septembre 2005.
- Institut Henri Poincaré, Séminaire Bachelier, juin 2005.
- Université Paris VI, "Probabilités numériques, statistique des processus et finance", avril 2005.
- Université de Marne-la-Vallée, Séminaire MathFi, février 2005.
- INRIA Rocquencourt, Séminaire MathFi, novembre 2002.
 
ACTIVITE D'EDITEUR
- 2017-present: Editeur associé, SIAM Journal on Financial Mathematics.
   
ACTIVITE DE REFEREE
- Mathematical Finance
- Journal of Statistical Planning and Inference
- Journal of Computational Finance
- Risk Magazine
- SIAM Journal on Financial Mathematics
- International Journal of Theoretical and Applied Finance
- Journal of Optimization Theory and Applications
- Annals of Operations Research
- European Journal of Physics
   
EXPERIENCES DIVERSES
- 2003-2012: DJing. Dans plusieurs bars de Paris (Pop In, Politburo, La Jaja).
- Automne 2000: Direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, service de l'assainissement et des réseaux. Conseil en télégestion des bassins de retenue.
- Eté 1999: Projet humanitaire (Bolivie). Création d'un réseau d'eau potable au sein d'une communauté quechua de l'Altiplano.
- 1997-1998: Service national. Lieutenant. Surveillance et cours de soutien dans un lycée professionnel de la banlieue de Strasbourg.
   
LANGUES
- Français langue maternelle.
- Anglais courant.
- Espagnol courant.
- Italien lu.
 
   
INFORMATIQUE
- Environnements Unix, iOS, Windows.
- Programmation Python, Matlab, Scilab, C, C++.
 
   
ACTIVITES D'ANIMATION ET ADMINISTRATIVES
- Membre de la chaire "Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des ponts - Société Générale) de la Fondation du Risque - Membre du comité local d'organisation de la conférence "Modelling and managing financial risks" Conférence internationale organisée à Paris dans le cadre de la chaire "Risques Financiers" (Ecole polytechnique - Ecole des ponts - Société Générale) de la Fondation du Risque (Paris, janvier2011)
- Représentant des élèves de l'Ecole des ponts ParisTech au Conseil d'Enseignement et de Recherche (2001).
- Représentant des élèves de l'Ecole polytechnique au Départment de mathématiques (1999).