Cours "solutions de viscosité et processus stochastiques"
Séances de cours
- Séance 1: Mercredi 10 mars 14h00-16h00 (salle 3B082, UMLV, cours de R. Monneau).
- Séance 2: Vendredi 12 mars 10h30-12h30 (salle 2B0113, UMLV, cours de R. Monneau).
- Séance 3: Mercredi 17 mars 14h00-16h00 (salle 3B082, UMLV, cours de R. Monneau).
- Séance 4: Vendredi 19 mars 10h30-12h30 (salle 2B0113, UMLV, cours de M. Kobylanski).
- Séance 5: Lundi 22 mars 14h00-16h00 (salle B413, ENPC, cours de M. Kobylanski).
- Séance 6: Mercredi 24 mars 14h00-16h00 (salle 3B082, UMLV, cours de R. Monneau).
- Séance 7: Mercredi 31 mars 14h00-16h00 (salle 3B082, UMLV, cours de R. Monneau).
(Réservation de salles)
- Réservation de la salle 3B082 (UMLV, bât. Copernic) de 14h00 à 16h00,
pour les mercredi 10,17,24 31 mars prochains.
- Réservation de la salle 2B0113 (UMLV, bât. Copernic) de 10H30 à 12h30 pour les
vendredi 12, 19,26 mars et 1er mai prochains.
- Réservation de la salle B413 (ENPC) de 14h à 16h pour le
lundi 22 mars prochain.
Plan indicatif du cours
1. Introduction générale
2. Techniques de viscosité I (Stabilité, existence)
3. Techniques de viscosité II (principe de comparaison)
4. Principe de programmation dynamique et dictionnaire formel Proba-EDP
5. Applications (options, problèmes avec sauts, grandes déviations, etc.)
6. Schémas numériques
7. Résultats récents (régularité des solutions, etc.)
Remerciements
M. Kobylanski et R. Monneau remercient l'école doctorale et en particulier Robert Eymard pour avoir permis la réalisation de ce cours.
M. Kobylanski remercie Guy Barles et Marie-Claire Quenez.
R. Monneau remercie Olivier Alvarez, Guy Barles, Pierre Cardaliaguet et Cyril Imbert pour l'avoir introduit à la théorie des solutions de viscosité.