Polycopié de la partie "Méthode de Monte Carlo pour les processus financiers" : version pdf

• TD discrétisation d'EDS
• discretisation.pdf
• vitfort_Q.sce   vitfort.sce
• vitfaible_Q.sce   vitfaible.sce
• romberg_Q.sce   romberg.sce   vectromberg.sce

• TD accélération de convergence
• acceleration.pdf
• VScondit_Q.sce   VScondit.sce
• VSvarcontBS_Q.sce   VSvarcontBS.sce
• VSvarcontS_Q.sce   VSvarcontS.sce
• VSbarriere_Q.sce   VSbarriere.sce
• BSasiat.sce

• TD Metropolis-Hastings
• mhlgn_Q.sce   mhlgn.sce
• mhmargin_Q.sce   mhmargin.sce
• mhtlc_Q.sce   mhtlc.sce  


• Systèmes de particules
• systpart.sce