Polycopié de la première partie : version pdf

Polycopié de la partie "Méthodes de Monte Carlo et processus" : version pdf

• Sujets d'examen :
• 2023
• 2024

• TD modèle de Black-Scholes
Sauver le lien dans un fichier "MonteCarlo1.ipynb" puis exécuter "jupyter notebook MonteCarlo1.ipynb"

• TD algorithme de Robbins-Monro
Sauver le lien dans un fichier "MonteCarlo2.ipynb" puis exécuter "jupyter notebook MonteCarlo2.ipynb"

• TD Metropolis-Hastings
• MetropolisHastings.pdf
• mhlgn_Q.py   mhlgn.py
• mhmargin_Q.py   mhmargin.py
• mhtlc_Q.py   mhtlc.py
• mhlgn_Q.sce   mhlgn.sce
• mhmargin_Q.sce   mhmargin.sce
• mhtlc_Q.sce   mhtlc.sce  

• TD Systèmes de particules
• systpart.sce 

• TD discrétisation d'EDS
• discretisation.pdf
• vitfort_Q.py   vitfort.py
• vitfaible_Q.py   vitfaible.py
• romberg_Q.py   romberg.py  
• vitfort_Q.sce   vitfort.sce
• vitfaible_Q.sce   vitfaible.sce
• romberg_Q.sce   romberg.sce   vectromberg.sce

• TD accélération de convergence
• acceleration.pdf
• VScondit_Q.sce   VScondit.sce
• VSvarcontBS_Q.sce   VSvarcontBS.sce
• VSvarcontS_Q.sce   VSvarcontS.sce
• VSbarriere_Q.sce   VSbarriere.sce
• BSasiat.sce

• TDs proposés par Bernard Lapeyre

• Notes de cours des séances en distanciel
• 24 novembre 2020
• 1er décembre 2020
• 8 décembre 2020
• 15 décembre 2020
• 05 janvier 2021
• 19 janvier 2021