Cours Méthodes déterministes en Finance

Année 2009-2010

T. Lelièvre et O. Bokanowski.

Présentation du cours, planning, intervenants et bibliographie.

Un article résumant une grande partie des thèmes abordés. (Erratum p.18)

Examen de l'année 2006-2007.

Examen de l'année 2007-2008. Corrigé.

Examen de l'année 2008-2009. Corrigé.

Examen de l'année 2009-2010. Corrigé.

Liste des projets.   Enoncés des projets.  Répartition des projets.  Planning des soutenances.

• Cours 1 : Dérivation de l'équation de Black-Scholes
• TD1.pdf
• TP1.pdf
• TP1_Newton_Q.sci   TP1_Newton.sci
• TP1_smile_Q.sci   TP1_smile.sci
• Cours 2 : Analyse théorique de l'équation de Black-Scholes
• TD2.pdf
• Cours 3 : Méthode de différences finies (1)
• TD3.pdf
• Cours 4 : Méthode de différences finies (2)
• TP4.pdf
• BS_log_Q.sce   BS_log.sce
• BS_Q.sce   BS.sce
• BS_erreur.sce
• Cours 5 : Méthode des éléments finis (1)
• TD5.pdf
• Cours 6 : Méthode des éléments finis (2)
• Partie 1: Scilab
• TP6_Scilab.pdf
• ef_Q.sce  ef.sce
• Partie 2: FreeFem
• TP6_FreeFem.pdf
• laplace.edp
• convect.edp
  
• bs.edp   bs_sol.edp
• Cours 7, cours 8 et cours 9 : Options américaines
• Compléments sur la méthode de Brennan et Schwartz
• TP8.pdf
• amer_Q.sce  amer.sce
• PSOR.sci
• PUL.sci
• Newton_Q.sci  Newton.sci
• Cours 9 et cours 10 : Méthodes d'arbre
• Les transparents du cours: partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4.
• tp_tree.pdf
• Cours 11 : Calibration
• Cours 12 : Optimisation de portefeuille
• tp.pdf
• tp.sce   tp_solution.sce
• Newton_q.sci   Newton.sci
• comparer.sce
• Conférence de Benoit Humez (Société Générale) le jeudi 4 février de 13h à 14h.