Cours Méthodes déterministes en Finance

Année 2013-2014

T. Lelièvre et O. Bokanowski.

Présentation du cours, planning, intervenants et bibliographie.

Un article résumant une grande partie des thèmes abordés. (Erratum p.18)

Examen de l'année 2006-2007.

Examen de l'année 2007-2008. Corrigé.

Examen de l'année 2008-2009. Corrigé.

Examen de l'année 2009-2010. Corrigé.

Examen de l'année 2010-2011. Corrigé.

Examen de l'année 2011-2012. Corrigé.

Examen de l'année 2012-2013. Corrigé.

Liste des projets.   Enoncés des projets.  

• Cours 1 : Dérivation de l'équation de Black-Scholes
• TD1.pdf
• TP1.pdf
• TP1_Newton_Q.sci   TP1_Newton.sci
• TP1_smile_Q.sci   TP1_smile.sci
• Cours 2 : Analyse théorique de l'équation de Black-Scholes
• TD2.pdf
  
• Cours 3 : Méthode des différences finies (1)
• TD3.pdf
  
• Cours 4 : Méthode des différences finies (2)
• TP4.pdf
• BS_log_Q.sce  BS_log.sce
• BS_Q.sce   BS.sce
• BS_erreur.sce
  
• Cours 5 : Méthode des éléments finis (1)
• TD5.pdf
  
• Cours 6 : Méthode des éléments finis (2)
• Partie 1 : Scilab
• TP6_Scilab.pdf
• ef_Q.sce  ef.sce
  
• Partie 2 : FreeFem
• TP6_FreeFem.pdf
• laplace.edp
• convect.edp
• bs.edp   bs_sol.edp
  
• ATTENTION: Vendredi 13 décembre 15h-17h30: Conférences de Benoît Humez et Aurélien Alfonsi (slides B. Humez slides A. Alfonsi)
  
• Cours 7, cours 8 : Options américaines
• Cours 9 : Discrétisation d'EDP en grande dimension
  
• Cours 10 et cours 11 : Méthodes d'arbre
• Cours 12 : Calibration