Cours Calcul stochastique et finance

• Notes de cours des séances en distanciel
• 17 février 2021
• 10 mars 2021
• 24 mars 2021
• 7 avril 2021
• 12 mai 2021
• 26 mai 2021
  
• Sujets d'examen des années passées : 2023, 2022, 2021, 2019 avec son corrigé, 2018, 2017, 2016


• liste des projets


• Options européennes dans le modèle de Cox-Ross-Rubinstein : TD1.pdf


• TD informatique Cox-Ross-Rubinstein
• TDCRR.pdf
• Constantes.py
• S.py
• Prix_en_zero.py
• Prix.py
• Couverture.py
• Defaut_de_couverture.py
• Prix_Americaines.py
• Couverture_Americaines.py


• Mouvement brownien : TD3.pdf


• Intégrale stochastique et formule d'Itô : Résumé.pdf, TD4.pdf


• Modèle de Black-Scholes, options européennes vanilles : TD5.pdf, Établissement de l'EDP de Black-Scholes


• Représentation des martingales et options européennes exotiques, options américaines : TD6.pdf


• Modèles à volatilité locale et à volatilité stochastique : TD7.pdf


• Modèles à sauts : temps de saut d'un processus de Poisson, TD8.pdf


• Modèles de taux d'intérêt : notes séance 1, TD9.pdf


• Modèles de taux d'intérêt : notes séance 2, TD10.pdf


• Modèles de taux d'intérêt : notes séance 3